PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCKX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCKX с FEMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMCKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C) and FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FMCKX returned 11.96%/yr vs 13.30%/yr for FEMSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FMCKX charges 2.11%/yr vs 0.01%/yr for FEMSX.

Доходность

Сравнение доходности FMCKX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C (FMCKX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMCKX показывает доходность 31.13%, а FEMSX немного выше – 32.13%. За последние 10 лет акции FMCKX уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 11.96% против 13.30% соответственно.

FMCKX

1 день
-1.52%
1 месяц
10.02%
С начала года
31.13%
6 месяцев
34.55%
1 год
64.50%
3 года*
27.17%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.96%

FEMSX

1 день
-1.15%
1 месяц
7.85%
С начала года
32.13%
6 месяцев
36.21%
1 год
63.17%
3 года*
28.15%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCKX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C		31.13%38.72%8.19%7.32%-20.72%-3.67%29.01%28.31%-18.95%45.62%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		32.13%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Correlation

The correlation between FMCKX and FEMSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2008 г.

0.97

The correlation between FMCKX and FEMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с FMCKX:
FMCKX с DEMAXFMCKX с FCNTXFMCKX с FBGRXFMCKX с FIQGXFMCKX с GQGIXFMCKX с FXAIXFMCKX с VEMIX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с FPADXFEMSX с FTIHXFEMSX с VWOFEMSX с FSPSXFEMSX с AIAFEMSX с SPEM

Доходность на риск

FMCKX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCKX
Ранг доходности на риск FMCKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCKX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCKX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C (FMCKX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCKXFEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
3.45

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
4.27

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.63

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

4.88

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.61

19.45

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCKX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCKX на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCKX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCKXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

3.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FMCKX и FEMSX

Максимальная просадка FMCKX за все время составила -70.33%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCKX и FEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCKXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.33%

-44.16%

-26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-13.42%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-17.04%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.37%

-41.64%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.90%

-44.16%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.15%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-13.40%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.36%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCKX и FEMSX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C (FMCKX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеют волатильность 8.15% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCKXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

8.12%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

16.46%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.99%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

19.04%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.34%

-0.51%

Сравнение комиссий FMCKX и FEMSX

FMCKX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCKX и FEMSX

Дивидендная доходность FMCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FEMSX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		1.85%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
FMCKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C		0.53%0.70%0.11%0.53%0.00%4.23%1.27%11.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FMCKX and FEMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMCKX has higher volatility (8.15%) compared to FEMSX (8.12%). In terms of maximum drawdown, FMCKX dropped -70.33% vs FEMSX's -44.16%.

FMCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 3.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCKX и FEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор