Сравнение FMCKX с WXCIX
FMCKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C) and WXCIX (William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, FMCKX returned 23.03%/yr vs 31.04%/yr for WXCIX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FMCKX charges 2.11%/yr vs 0.99%/yr for WXCIX.
Доходность
Сравнение доходности FMCKX и WXCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCKX показывает доходность 23.12%, что значительно ниже, чем у WXCIX с доходностью 38.56%.
FMCKX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 23.12%
- 1 год
- 41.83%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.58%
- Всё время*
- 8.34%
WXCIX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- 23.65%
- С начала года
- 38.56%
- 1 год
- 62.86%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FMCKX и WXCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMCKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C | 23.12% | 38.72% | 8.19% | 5.53% |
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 38.56% | 28.21% | 13.49% | 15.55% |
Correlation
The correlation between FMCKX and WXCIX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г. | 0.60 |
The correlation between FMCKX and WXCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCKX vs. WXCIX — Ранг доходности на риск
FMCKX
WXCIX
Сравнение FMCKX c WXCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C (FMCKX) и William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCKX | WXCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.08 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 10.95 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCKX и WXCIX
Максимальная просадка FMCKX за все время составила -70.33%, что больше максимальной просадки WXCIX в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCKX и WXCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCKX | WXCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.33% | -20.83% | -49.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -20.83% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -20.83% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -13.19% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -3.43% | -18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 5.83% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCKX и WXCIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C (FMCKX) составляет 8.37%, в то время как у William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что FMCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCKX | WXCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 12.54% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 26.25% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 28.76% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 20.31% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 20.31% | -1.11% |
Сравнение комиссий FMCKX и WXCIX
FMCKX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии WXCIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCKX и WXCIX
Дивидендная доходность FMCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности WXCIX в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C | 0.57% | 0.70% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.23% | 1.27% | 11.09% |
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 3.98% | 5.52% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMCKX and WXCIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXCIX has higher volatility (12.54%) compared to FMCKX (8.37%). In terms of maximum drawdown, FMCKX dropped -70.33% vs WXCIX's -20.83%.
WXCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCKX и WXCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор