Сравнение FMCE с FMAY
FMCE (FM Compounders Equity ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. FMCE is actively managed, while FMAY is passively managed. Over the past year, FMCE returned 10.31% vs 14.22% for FMAY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMCE charges 0.72%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.
Доходность
Сравнение доходности FMCE и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCE показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 3.87%.
FMCE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAY
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMCE и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMCE FM Compounders Equity ETF | 5.08% | 11.11% | -2.72% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 3.87% | 12.69% | -0.28% |
Correlation
The correlation between FMCE and FMAY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between FMCE and FMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCE vs. FMAY — Ранг доходности на риск
FMCE
FMAY
Сравнение FMCE c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FM Compounders Equity ETF (FMCE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCE | FMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.39 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 19.63 | -16.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCE | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.28 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.99 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FMCE и FMAY
Максимальная просадка FMCE за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCE и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCE | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -13.60% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -4.22% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.81% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.01% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 0.73% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCE и FMAY
FM Compounders Equity ETF (FMCE) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FMCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCE | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.06% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 4.91% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 6.28% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 10.61% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 10.17% | +4.20% |
Сравнение комиссий FMCE и FMAY
FMCE берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCE и FMAY
Дивидендная доходность FMCE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMCE FM Compounders Equity ETF | 3.05% | 3.20% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
FMCE and FMAY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCE has higher volatility (3.49%) compared to FMAY (2.06%). In terms of maximum drawdown, FMCE dropped -11.69% vs FMAY's -13.60%.
On 1-year performance, FMAY leads with 14.22% vs 10.31% for FMCE. On fees, FMCE is cheaper at 0.72% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMAY has performed better with a 14.22% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMCE is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.
FMCE has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for FMAY.
They also come from different issuers: First Manhattan and First Trust. Their fees differ too: 0.72% for FMCE and 0.85% for FMAY.
FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCE и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор