Сравнение FMCE с FMCX
FMCE (FM Compounders Equity ETF) and FMCX (FMC Excelsior Focus Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from First Manhattan. Both are actively managed. Over the past year, FMCE returned 10.31% vs 14.04% for FMCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FMCE charges 0.72%/yr vs 0.70%/yr for FMCX.
Доходность
Сравнение доходности FMCE и FMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCE показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у FMCX с доходностью 4.63%.
FMCE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMCX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMCE и FMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMCE FM Compounders Equity ETF | 5.08% | 11.11% | -2.72% |
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | 4.63% | 11.31% | -2.39% |
Correlation
The correlation between FMCE and FMCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between FMCE and FMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCE vs. FMCX — Ранг доходности на риск
FMCE
FMCX
Сравнение FMCE c FMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FM Compounders Equity ETF (FMCE) и FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCE | FMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 3.92 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCE | FMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.64 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FMCE и FMCX
Максимальная просадка FMCE за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки FMCX в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCE и FMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCE | FMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -17.70% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.59% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.91% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -4.29% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.59% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCE и FMCX
FM Compounders Equity ETF (FMCE) и FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) имеют волатильность 3.49% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCE | FMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.57% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 10.63% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 12.97% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 16.24% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 16.24% | -1.87% |
Сравнение комиссий FMCE и FMCX
FMCE берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FMCX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCE и FMCX
Дивидендная доходность FMCE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FMCX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FMCE FM Compounders Equity ETF | 3.05% | 3.20% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
FMCX FMC Excelsior Focus Equity ETF | 0.33% | 0.35% | 2.12% | 1.34% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
FMCE and FMCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCX has higher volatility (3.57%) compared to FMCE (3.49%). In terms of maximum drawdown, FMCE dropped -11.69% vs FMCX's -17.70%.
On 1-year performance, FMCX leads with 14.04% vs 10.31% for FMCE. On fees, FMCX is cheaper at 0.70% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMCX has performed better with a 14.04% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMCX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.72% for FMCE.
FMCE has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.33% for FMCX.
Their fees differ too: 0.72% for FMCE and 0.70% for FMCX.
FMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCE и FMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор