PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMCAX с FFFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCAX с FFFTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMCAX (Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M) and FFFTX (Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M) are both mutual funds - FMCAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FFFTX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FMCAX returned 11.59%/yr vs 11.28%/yr for FFFTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FMCAX charges 1.29%/yr vs 1.25%/yr for FFFTX.

Доходность

Сравнение доходности FMCAX и FFFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M (FMCAX) и Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCAX показывает доходность 20.16%, что значительно выше, чем у FFFTX с доходностью 11.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMCAX имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции FFFTX немного отстают с 11.28%.

FMCAX

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
12.94%
С начала года
20.16%
1 год
27.08%
3 года*
14.71%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.59%

FFFTX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
8.43%
С начала года
11.75%
1 год
22.17%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCAX и FFFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCAX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M		20.16%9.87%8.94%16.59%-14.31%22.62%12.48%28.98%-8.06%19.55%
FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M		11.75%22.35%13.16%18.55%-18.49%15.47%16.91%25.99%-8.63%21.05%

Correlation

The correlation between FMCAX and FFFTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2006 г.

0.90

The correlation between FMCAX and FFFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M

Часто сравнивают с FMCAX:
FMCAX с FNCMXFMCAX с FSELXFMCAX с FZROXFMCAX с FXAIXFMCAX с FSPGXFMCAX с WHGMXFMCAX с FNILX
Часто сравнивают с FFFTX:
FFFTX с VOOFFFTX с WFSPXFFFTX с VFORXFFFTX с FTIHXFFFTX с FXAIXFFFTX с FBGRXFFFTX с FRHMX

Доходность на риск

FMCAX vs. FFFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCAX
Ранг доходности на риск FMCAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFFTX
Ранг доходности на риск FFFTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCAX c FFFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M (FMCAX) и Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCAXFFFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.64

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.29

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.33

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

9.90

+1.77

FMCAX vs. FFFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCAX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFTX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCAX и FFFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCAX и FFFTX

Максимальная просадка FMCAX за все время составила -65.06%, что больше максимальной просадки FFFTX в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCAX и FFFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCAXFFFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.06%

-56.90%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.69%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-15.18%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-27.62%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.42%

-31.26%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.99%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-8.95%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.28%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCAX и FFFTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M (FMCAX) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M (FFFTX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCAXFFFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.51%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

11.84%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

13.79%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

15.16%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

15.48%

+5.48%

Сравнение комиссий FMCAX и FFFTX

FMCAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FFFTX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCAX и FFFTX

Дивидендная доходность FMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности FFFTX в 7.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFTX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class M		7.06%6.21%1.28%1.18%10.63%9.45%5.12%6.63%11.52%4.30%4.50%3.51%
FMCAX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M		6.80%8.17%0.00%0.36%9.72%13.00%2.00%3.87%21.28%4.27%0.51%1.53%

Часто задаваемые вопросы

FMCAX and FFFTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFFTX has higher volatility (4.51%) compared to FMCAX (4.04%). In terms of maximum drawdown, FMCAX dropped -65.06% vs FFFTX's -56.90%.

FMCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCAX и FFFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор