Сравнение FMAX.TO с HUTS.TO
FMAX.TO (Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF) and HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) are both exchange-traded funds - FMAX.TO is a Financials Equities fund actively managed by Hamilton, while HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR. FMAX.TO is actively managed, while HUTS.TO is passively managed. Over the past year, FMAX.TO returned 2.83% vs 35.44% for HUTS.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FMAX.TO charges 1.07%/yr vs 2.06%/yr for HUTS.TO.
Доходность
Сравнение доходности FMAX.TO и HUTS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAX.TO показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у HUTS.TO с доходностью 19.66%.
FMAX.TO
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTS.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMAX.TO и HUTS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMAX.TO Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF | -5.78% | 7.70% | 32.95% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 19.66% | 21.29% | 11.28% |
Correlation
The correlation between FMAX.TO and HUTS.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between FMAX.TO and HUTS.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FMAX.TO и HUTS.TO
Секторы
FMAX.TO
HUTS.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
FMAX.TO
HUTS.TO
-
Сырьевые материалы
FMAX.TO
-
HUTS.TO
-
Коммуникационные услуги
FMAX.TO
-
HUTS.TO
Потребительский циклический сектор
FMAX.TO
-
HUTS.TO
-
Потребительский защитный сектор
FMAX.TO
-
HUTS.TO
-
Энергетика
FMAX.TO
-
HUTS.TO
Здравоохранение
FMAX.TO
-
HUTS.TO
-
Промышленность
FMAX.TO
-
HUTS.TO
-
Недвижимость
FMAX.TO
-
HUTS.TO
-
Технологии
FMAX.TO
-
HUTS.TO
-
Коммунальные услуги
FMAX.TO
-
HUTS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAX.TO vs. HUTS.TO — Ранг доходности на риск
FMAX.TO
HUTS.TO
Сравнение FMAX.TO c HUTS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) и Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAX.TO | HUTS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.70 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 6.10 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 19.13 | -18.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAX.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 3.78 | -3.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.53 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FMAX.TO и HUTS.TO
Максимальная просадка FMAX.TO за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки HUTS.TO в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAX.TO и HUTS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAX.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -30.57% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -5.84% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -0.58% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -10.06% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 1.86% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAX.TO и HUTS.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAX.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 2.90% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 7.73% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 9.47% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.01% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.01% | +1.07% |
Сравнение комиссий FMAX.TO и HUTS.TO
FMAX.TO берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HUTS.TO в 2.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAX.TO и HUTS.TO
Дивидендная доходность FMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности HUTS.TO в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FMAX.TO Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF | 12.48% | 11.03% | 9.19% | 0.00% | 0.00% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.46% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
FMAX.TO and HUTS.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMAX.TO is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMAX.TO is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
FMAX.TO is categorized as Financials Equities, while HUTS.TO is Utilities Equities. Their fees differ too: 1.07% for FMAX.TO and 2.06% for HUTS.TO.
Подберите оптимальное распределение для FMAX.TO и HUTS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор