Сравнение FM.TO с DPM.TO
FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.) and DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FM.TO in Copper, DPM.TO in Gold. Over the past 10 years, FM.TO returned 18.37%/yr vs 31.40%/yr for DPM.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FM.TO и DPM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FM.TO показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у DPM.TO с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции FM.TO уступали акциям DPM.TO по среднегодовой доходности: 18.37% против 31.40% соответственно.
FM.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 17.27%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 106.32%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 18.37%
DPM.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 110.63%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 31.40%
Сравнение доходности по годам FM.TO и DPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM.TO First Quantum Minerals Ltd. | 17.91% | 98.60% | 70.78% | -61.41% | -5.96% | 32.52% | 73.68% | 19.40% | -37.27% | 32.00% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.36% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -13.18% | 66.57% | 55.00% | 20.00% | 33.33% |
Correlation
The correlation between FM.TO and DPM.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between FM.TO and DPM.TO shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FM.TO:
CA$36.11B
DPM.TO:
CA$9.88B
FM.TO:
-$0.24
DPM.TO:
$2.55
FM.TO:
4.76
DPM.TO:
5.89
FM.TO:
2.33
DPM.TO:
2.61
FM.TO:
$5.43B
DPM.TO:
$1.07B
FM.TO:
$1.39B
DPM.TO:
$647.81M
FM.TO:
$1.71B
DPM.TO:
$688.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FM.TO vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск
FM.TO
DPM.TO
Сравнение FM.TO c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FM.TO | DPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.81 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 10.48 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FM.TO и DPM.TO
Максимальная просадка FM.TO за все время составила -90.98%, примерно равная максимальной просадке DPM.TO в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM.TO и DPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FM.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.98% | -93.18% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.35% | -31.44% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.27% | -31.44% | -43.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.27% | -42.12% | -36.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.27% | -51.96% | -26.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -24.73% | +18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.62% | -47.19% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | 11.41% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FM.TO и DPM.TO
First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) с волатильностью 19.20%. Это указывает на то, что FM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FM.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 19.20% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.43% | 39.82% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.81% | 47.25% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.78% | 38.86% | +18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.30% | 47.33% | +12.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM.TO и DPM.TO
FM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FM.TO First Quantum Minerals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 0.58% | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.11% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FM.TO и DPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Quantum Minerals Ltd. и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FM.TO и DPM.TO
FM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
FM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
FM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Quantum Minerals Ltd. сообщила о чистой прибыли в -196.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -14.0%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
FM.TO and DPM.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FM.TO и DPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор