PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYRX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLYRX с FFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).

FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FLYRX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLYRX и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		-0.60%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, FLYRX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FFRSX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции FLYRX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 3.91% против 3.41% соответственно.

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.76%
3 года*
5.58%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.91%

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Floating Rate Fund

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с CAPIXFLYRX с NFIAXFLYRX с GIFIXFLYRX с ARTUXFLYRX с JFIIXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLX
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с JFIIXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с SFHIX

Сравнение комиссий FLYRX и FFRSX

FLYRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.

FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

FLYRX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYRX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYRXFFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.64

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.82

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.61

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

3.06

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

11.11

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYRX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYRX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYRX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYRXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.19

-0.16

Корреляция

Корреляция между FLYRX и FFRSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYRX и FFRSX

Дивидендная доходность FLYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FFRSX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		6.83%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Просадки

Сравнение просадок FLYRX и FFRSX

Максимальная просадка FLYRX за все время составила -30.67%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYRX и FFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLYRXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.67%

-17.13%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-1.28%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-7.54%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.05%

-17.13%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.83%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-0.92%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.39%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYRX и FFRSX

Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FLYRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLYRXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.58%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.62%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

2.45%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

2.42%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

3.24%

+0.33%