PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXX.DE с FLXE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXX.DE с FLXE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE).

FLXX.DE и FLXE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXX.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ Global Dividend Index-NR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. FLXE.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXX.DE и FLXE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXX.DE и FLXE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF		5.42%1.91%22.15%6.80%-4.50%29.79%-4.23%27.38%-4.51%1.19%
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		6.49%13.48%13.20%8.82%-14.02%16.09%-8.15%15.51%-7.66%2.87%

Доходность по периодам

С начала года, FLXX.DE показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у FLXE.DE с доходностью 6.49%.

FLXX.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-2.50%
С начала года
5.42%
6 месяцев
7.91%
1 год
7.37%
3 года*
11.89%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

FLXE.DE

1 день
1.61%
1 месяц
-4.16%
С начала года
6.49%
6 месяцев
13.04%
1 год
20.30%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с FLXX.DE:
FLXX.DE с GBDV.LFLXX.DE с FLXC.DEFLXX.DE с FLXB.DEFLXX.DE с FLRA.DEFLXX.DE с LGQI.DEFLXX.DE с QDVW.DEFLXX.DE с WTEM.DE
Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO

Сравнение комиссий FLXX.DE и FLXE.DE

FLXX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FLXE.DE в 0.45%.

FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

FLXX.DE vs. FLXE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXX.DE
Ранг доходности на риск FLXX.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXX.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXX.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXX.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXX.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXX.DE c FLXE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXX.DEFLXE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.34

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.84

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.52

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

8.41

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXX.DE vs. FLXE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXX.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FLXE.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXX.DE и FLXE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXX.DEFLXE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.34

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.30

+0.33

Корреляция

Корреляция между FLXX.DE и FLXE.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXX.DE и FLXE.DE

Дивидендная доходность FLXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как FLXE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF		2.67%2.74%2.38%2.81%3.08%2.25%2.56%3.19%3.27%0.45%
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXX.DE и FLXE.DE

Максимальная просадка FLXX.DE за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке FLXE.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXX.DE и FLXE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXX.DEFLXE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-32.87%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-10.89%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-18.56%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-6.16%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-7.27%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.51%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXX.DE и FLXE.DE

Текущая волатильность для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) составляет 3.07%, в то время как у Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FLXX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXX.DEFLXE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.34%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

10.01%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

15.08%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

13.49%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

16.05%

-1.50%