PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXE.DE с UEF5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXE.DE с UEF5.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXE.DE returned 7.52%/yr vs 9.65%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLXE.DE charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXE.DE и UEF5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXE.DE показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 35.39%.

FLXE.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.49%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.34%
1 год
27.25%
3 года*
16.21%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

UEF5.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.43%
С начала года
35.39%
6 месяцев
37.90%
1 год
55.38%
3 года*
25.01%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXE.DE и UEF5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		14.86%13.48%13.20%8.79%-14.00%16.06%-8.15%15.56%-7.69%-13.90%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		35.39%20.99%15.47%3.78%-15.32%6.96%5.36%14.51%-7.68%3.24%

Correlation

The correlation between FLXE.DE and UEF5.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.84

The correlation between FLXE.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO
Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с QDVS.DEUEF5.DE с AXQE.DE

Доходность на риск

FLXE.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXE.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLXE.DEUEF5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.76

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.65

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

5.77

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

19.03

-8.35

FLXE.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXE.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF5.DE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXE.DE и UEF5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLXE.DE и UEF5.DE

Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -37.02%, примерно равная максимальной просадке UEF5.DE в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и UEF5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXE.DEUEF5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-38.64%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.56%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-20.35%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-24.36%

+5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-4.84%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-13.30%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.90%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXE.DE и UEF5.DE

Текущая волатильность для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) составляет 4.84%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что FLXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXE.DEUEF5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.79%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

17.15%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

19.96%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

17.92%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

18.94%

-2.01%

Сравнение комиссий FLXE.DE и UEF5.DE

FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UEF5.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXE.DE и UEF5.DE

FLXE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.57%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

FLXE.DE and UEF5.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Franklin Templeton and UBS. Their fees differ too: 0.45% for FLXE.DE and 0.24% for UEF5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXE.DE и UEF5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор