Сравнение FLXE.DE с H410.DE
FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) and H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD while H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXE.DE returned 7.62%/yr vs 6.91%/yr for H410.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FLXE.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for H410.DE.
Доходность
Сравнение доходности FLXE.DE и H410.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXE.DE показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у H410.DE с доходностью 19.79%.
FLXE.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 14.12%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
H410.DE
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам FLXE.DE и H410.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXE.DE Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 14.12% | 13.48% | 13.20% | 8.79% | -14.00% | 16.06% | -8.15% | 15.56% | -7.69% | -13.90% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 19.79% | 18.65% | 13.95% | 4.67% | -13.87% | 4.04% | 6.95% | 21.14% | -11.36% | 1.41% |
Correlation
The correlation between FLXE.DE and H410.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between FLXE.DE and H410.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXE.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск
FLXE.DE
H410.DE
Сравнение FLXE.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXE.DE | H410.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.17 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 9.64 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXE.DE и H410.DE
Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки H410.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и H410.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXE.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -41.02% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -10.71% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -19.01% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -22.77% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -10.71% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -13.30% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.53% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXE.DE и H410.DE
Текущая волатильность для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) составляет 4.10%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что FLXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H410.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXE.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 8.22% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 17.70% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 20.15% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 17.18% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.31% | -1.41% |
Сравнение комиссий FLXE.DE и H410.DE
FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии H410.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXE.DE и H410.DE
FLXE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXE.DE Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.71% | 2.00% | 2.40% | 2.59% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
FLXE.DE and H410.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.
FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD, while H410.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Franklin Templeton and HSBC. Their fees differ too: 0.45% for FLXE.DE and 0.15% for H410.DE.
Подберите оптимальное распределение для FLXE.DE и H410.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор