PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXE.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXE.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXE.DE returned 7.69%/yr vs 17.27%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FLXE.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXE.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXE.DE показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.83%.

FLXE.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.88%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXE.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		16.10%13.48%13.20%8.82%-14.02%16.09%-8.15%15.51%-1.37%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%

Correlation

The correlation between FLXE.DE and 5MVL.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.88

The correlation between FLXE.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

FLXE.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXE.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXE.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
4.31

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
5.17

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.73

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

8.86

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

28.83

-16.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXE.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXE.DE на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXE.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXE.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

4.31

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.02

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.83

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FLXE.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -32.87%, примерно равная максимальной просадке 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXE.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-32.25%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.30%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-19.15%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-20.60%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-3.88%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-6.27%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.87%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXE.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) составляет 5.11%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что FLXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXE.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

8.71%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

15.83%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

19.13%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

16.78%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.84%

-2.78%

Сравнение комиссий FLXE.DE и 5MVL.DE

FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXE.DE и 5MVL.DE

Ни FLXE.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXE.DE and 5MVL.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVL.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVL.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FLXE.DE and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXE.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор