PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXD.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXD.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE).

FLXD.DE и FTGE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXD.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXD.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXD.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		9.92%24.53%12.30%10.31%-0.48%16.07%19.12%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		4.99%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Доходность по периодам

С начала года, FLXD.DE показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у FTGE.DE с доходностью 4.99%.

FLXD.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.08%
С начала года
9.92%
6 месяцев
13.71%
1 год
21.13%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

FTGE.DE

1 день
2.85%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.99%
6 месяцев
10.34%
1 год
31.92%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FLXD.DE:
FLXD.DE с DXSA.DEFLXD.DE с VOOFLXD.DE с VYMIFLXD.DE с LGGE.DEFLXD.DE с JEPG.LFLXD.DE с VHYL.ASFLXD.DE с VGK
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с GLDFTGE.DE с AMES.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с MIVA.DE

Сравнение комиссий FLXD.DE и FTGE.DE

FLXD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

FLXD.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXD.DE
Ранг доходности на риск FLXD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXD.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXD.DEFTGE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.89

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.39

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.28

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

11.85

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXD.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXD.DE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGE.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXD.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXD.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.62

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.82

-0.16

Корреляция

Корреляция между FLXD.DE и FTGE.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXD.DE и FTGE.DE

Дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		3.79%4.28%4.31%4.99%5.20%4.61%3.48%4.38%5.45%0.72%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXD.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка FLXD.DE за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXD.DE и FTGE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXD.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-26.63%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-12.22%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

-26.63%

+12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.41%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.53%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.72%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXD.DE и FTGE.DE

Текущая волатильность для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) составляет 3.54%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FLXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXD.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

6.95%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

10.80%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

16.80%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

17.52%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

18.48%

-4.31%