Сравнение FLVI.NEO с ZDI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO).
FLVI.NEO и ZDI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FLVI.NEO и ZDI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и ZDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 7.35% | 33.34% | 9.70% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 8.08% | 22.48% | 3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у ZDI.TO с доходностью 8.08%.
FLVI.NEO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDI.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLVI.NEO и ZDI.TO
Доходность на риск
FLVI.NEO vs. ZDI.TO — Ранг доходности на риск
FLVI.NEO
ZDI.TO
Сравнение FLVI.NEO c ZDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLVI.NEO | ZDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.35 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.86 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.81 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 7.09 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLVI.NEO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.35 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.53 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между FLVI.NEO и ZDI.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLVI.NEO и ZDI.TO
Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ZDI.TO в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 2.37% | 3.07% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.11% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок FLVI.NEO и ZDI.TO
Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки ZDI.TO в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и ZDI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLVI.NEO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.90% | -33.89% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -11.30% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -3.48% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -4.89% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.88% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLVI.NEO и ZDI.TO
Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 4.40%, в то время как у BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLVI.NEO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 6.39% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 10.06% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.52% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 12.93% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 15.75% | -2.74% |