PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVI.NEO с VI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVI.NEO с VI.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO).

FLVI.NEO и VI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. VI.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLVI.NEO и VI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и VI.TO

2026 (YTD)20252024
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		7.50%33.34%9.70%
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		5.25%24.50%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у VI.TO с доходностью 5.25%.

FLVI.NEO

1 день
0.94%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.50%
6 месяцев
13.25%
1 год
27.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VI.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.34%
С начала года
5.25%
6 месяцев
11.55%
1 год
26.44%
3 года*
16.59%
5 лет*
11.48%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с ZLI.TOFLVI.NEO с VDY.TOFLVI.NEO с FDVV
Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XAW.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с VEF.TO

Сравнение комиссий FLVI.NEO и VI.TO

VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

FLVI.NEO vs. VI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVI.NEO c VI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVI.NEOVI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.60

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.23

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.41

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

9.79

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVI.NEO vs. VI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVI.NEO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VI.TO равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVI.NEO и VI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVI.NEOVI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.60

+1.33

Корреляция

Корреляция между FLVI.NEO и VI.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVI.NEO и VI.TO

Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что сопоставимо с доходностью VI.TO в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.37%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.37%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%

Просадки

Сравнение просадок FLVI.NEO и VI.TO

Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки VI.TO в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и VI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVI.NEOVI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-33.54%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.80%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-5.92%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-4.23%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.73%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVI.NEO и VI.TO

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVI.NEOVI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.43%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

10.04%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

16.62%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.59%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

15.82%

-2.82%