PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVI.NEO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVI.NEO с TQCD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).

FLVI.NEO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLVI.NEO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и TQCD.TO

2026 (YTD)20252024
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		7.35%33.34%9.70%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%15.62%

Доходность по периодам

С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у TQCD.TO с доходностью 7.84%.

FLVI.NEO

1 день
0.80%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.35%
6 месяцев
13.01%
1 год
27.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с ZLI.TOFLVI.NEO с VDY.TOFLVI.NEO с FDVV
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий FLVI.NEO и TQCD.TO

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

FLVI.NEO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVI.NEO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVI.NEOTQCD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.97

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.68

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.67

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

19.15

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVI.NEO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVI.NEO на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа TQCD.TO равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVI.NEO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVI.NEOTQCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.97

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.70

+1.23

Корреляция

Корреляция между FLVI.NEO и TQCD.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVI.NEO и TQCD.TO

Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности TQCD.TO в 2.87%

TTM2025202420232022202120202019
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.37%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FLVI.NEO и TQCD.TO

Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и TQCD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVI.NEOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-46.47%

+34.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-10.74%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.85%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-6.14%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.06%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVI.NEO и TQCD.TO

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) имеют волатильность 4.40% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVI.NEOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.30%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

8.42%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

12.96%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

12.25%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

19.62%

-6.61%