Сравнение FLVI.NEO с HXDM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO).
FLVI.NEO и HXDM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLVI.NEO и HXDM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и HXDM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 7.35% | 33.34% | 9.70% |
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 3.83% | 24.06% | 2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у HXDM.TO с доходностью 3.83%.
FLVI.NEO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HXDM.TO
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLVI.NEO и HXDM.TO
Доходность на риск
FLVI.NEO vs. HXDM.TO — Ранг доходности на риск
FLVI.NEO
HXDM.TO
Сравнение FLVI.NEO c HXDM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLVI.NEO | HXDM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.17 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.64 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.66 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 6.27 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLVI.NEO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.17 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.55 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между FLVI.NEO и HXDM.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLVI.NEO и HXDM.TO
Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 2.37% | 3.07% | 3.84% |
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLVI.NEO и HXDM.TO
Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки HXDM.TO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и HXDM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLVI.NEO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.90% | -28.43% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -11.68% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -5.40% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -4.78% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.10% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLVI.NEO и HXDM.TO
Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 4.40%, в то время как у Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLVI.NEO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 7.38% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 11.29% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 17.12% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 13.84% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 15.35% | -2.34% |