PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVI.NEO с GRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVI.NEO с GRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO).

FLVI.NEO и GRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLVI.NEO и GRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и GRO.TO

2026 (YTD)20252024
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		7.35%33.34%5.08%
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-1.72%11.09%15.17%

Доходность по периодам

С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у GRO.TO с доходностью -1.72%.

FLVI.NEO

1 день
0.80%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.35%
6 месяцев
13.01%
1 год
27.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRO.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Franklin Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с ZLI.TOFLVI.NEO с VDY.TOFLVI.NEO с FDVV
Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с VRIF.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с CSBG.NEOGRO.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий FLVI.NEO и GRO.TO

GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

FLVI.NEO vs. GRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVI.NEO c GRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVI.NEOGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.94

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.35

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.43

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

5.43

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVI.NEO vs. GRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVI.NEO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа GRO.TO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVI.NEO и GRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVI.NEOGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.94

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.09

+0.84

Корреляция

Корреляция между FLVI.NEO и GRO.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVI.NEO и GRO.TO

Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что сопоставимо с доходностью GRO.TO в 2.36%

TTM20252024
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.37%3.07%3.84%
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FLVI.NEO и GRO.TO

Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки GRO.TO в -12.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и GRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVI.NEOGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-12.96%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-9.16%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-5.17%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-1.36%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.40%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVI.NEO и GRO.TO

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 4.40%, в то время как у Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVI.NEOGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.42%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

6.85%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

14.94%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

12.43%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

12.43%

+0.58%