PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLUTX с PXTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLUTX с PXTIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FLUTX (Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class M) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FLUTX returned 10.78%/yr vs 14.29%/yr for PXTIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLUTX charges 1.32%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.

Доходность

Сравнение доходности FLUTX и PXTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class M (FLUTX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLUTX показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у PXTIX с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции FLUTX уступали акциям PXTIX по среднегодовой доходности: 10.78% против 14.29% соответственно.

FLUTX

1 день
0.40%
1 месяц
2.12%
6 месяцев
9.46%
С начала года
9.46%
1 год
18.98%
3 года*
16.78%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.78%

PXTIX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
19.70%
С начала года
19.70%
1 год
32.68%
3 года*
24.30%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLUTX и PXTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLUTX
Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class M		9.46%15.37%16.60%13.81%-6.00%24.95%3.53%23.94%-9.82%11.63%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		19.70%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%

Correlation

The correlation between FLUTX and PXTIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.92

The correlation between FLUTX and PXTIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class M

PIMCO RAE PLUS Fund

Часто сравнивают с FLUTX:
FLUTX с TILVXFLUTX с ACIIXFLUTX с FCNTXFLUTX с HFCVXFLUTX с SWLVXFLUTX с AVERXFLUTX с BUFBX
Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с SPYPXTIX с JEPIPXTIX с QQQIPXTIX с PTSIXPXTIX с VOOPXTIX с PSLDXPXTIX с ARGFX

Доходность на риск

FLUTX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUTX
Ранг доходности на риск FLUTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUTX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class M (FLUTX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLUTXPXTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.50

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.48

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.35

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

17.44

-6.52

FLUTX vs. PXTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUTX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXTIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUTX и PXTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLUTX и PXTIX

Максимальная просадка FLUTX за все время составила -59.38%, примерно равная максимальной просадке PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUTX и PXTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLUTXPXTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-59.22%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-6.30%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-19.08%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-22.90%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-44.16%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.03%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-6.11%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.92%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUTX и PXTIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class M (FLUTX) составляет 3.34%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FLUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLUTXPXTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.61%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.90%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

13.55%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

17.48%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

19.34%

-1.73%

Сравнение комиссий FLUTX и PXTIX

FLUTX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии PXTIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUTX и PXTIX

Дивидендная доходность FLUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности PXTIX в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLUTX
Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class M		8.77%7.71%10.00%2.08%7.89%3.93%1.67%1.19%6.98%0.50%0.73%0.66%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		6.62%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%

Часто задаваемые вопросы

FLUTX and PXTIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXTIX has higher volatility (4.61%) compared to FLUTX (3.34%). In terms of maximum drawdown, FLUTX dropped -59.38% vs PXTIX's -59.22%.

PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLUTX и PXTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор