PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с EUDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 7.06%/yr vs 1.81%/yr for EUDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 0.21%.

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

EUDV

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.08%
1 год
-1.24%
3 года*
7.37%
5 лет*
1.81%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и EUDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		0.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-8.88%

Correlation

The correlation between FLSW and EUDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.81

The correlation between FLSW and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLSW и EUDV

Секторы
FLSW
EUDV

Здравоохранение

37.3%
16.5%

Финансовые услуги

17.6%
13.6%

Промышленность

14.1%
20.5%

Потребительский защитный сектор

13.7%
11.0%

Сырьевые материалы

7.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Технологии

1.3%
12.1%

Недвижимость

1.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.2%
4.1%

Коммунальные услуги

0.2%
8.9%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

FLSW
37.3%
EUDV
16.5%

Финансовые услуги

FLSW
17.6%
EUDV
13.6%

Промышленность

FLSW
14.1%
EUDV
20.5%

Потребительский защитный сектор

FLSW
13.7%
EUDV
11.0%

Сырьевые материалы

FLSW
7.8%
EUDV
11.2%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.7%
EUDV

-

Технологии

FLSW
1.3%
EUDV
12.1%

Недвижимость

FLSW
1.2%
EUDV
2.0%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
EUDV
4.1%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
EUDV
8.9%

Энергетика

FLSW

-

EUDV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

FLSW vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSWEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.09

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-0.03

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.12

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

-0.31

+4.51

FLSW vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSW и EUDV

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-37.51%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.63%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-13.69%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-37.51%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-5.62%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-8.58%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.97%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и EUDV

Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FLSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.91%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

11.49%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

14.19%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.18%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.17%

-0.29%

Сравнение комиссий FLSW и EUDV

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и EUDV

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности EUDV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.73%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and EUDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (4.57%) compared to EUDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs EUDV's -37.51%.

On 5-year performance, FLSW leads with 7.06% vs 1.81% for EUDV. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 7.06% return vs 1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

EUDV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.12% for FLSW.

FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.55% for EUDV.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор