PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLSW с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с EUDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 7.53%/yr vs 2.05%/yr for EUDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 3.37%.

FLSW

1 день
-0.38%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
5.97%
С начала года
6.91%
1 год
17.36%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

EUDV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
1.73%
С начала года
3.37%
1 год
2.15%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.05%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и EUDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		6.91%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.37%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-8.88%

Correlation

The correlation between FLSW and EUDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.81

The correlation between FLSW and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLSW и EUDV

Секторы
FLSW
EUDV

Здравоохранение

37.3%
16.5%

Финансовые услуги

17.6%
13.6%

Промышленность

14.1%
20.5%

Потребительский защитный сектор

13.7%
11.0%

Сырьевые материалы

7.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Технологии

1.3%
12.1%

Недвижимость

1.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.2%
4.1%

Коммунальные услуги

0.2%
8.9%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

FLSW
37.3%
EUDV
16.5%

Финансовые услуги

FLSW
17.6%
EUDV
13.6%

Промышленность

FLSW
14.1%
EUDV
20.5%

Потребительский защитный сектор

FLSW
13.7%
EUDV
11.0%

Сырьевые материалы

FLSW
7.8%
EUDV
11.2%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.7%
EUDV

-

Технологии

FLSW
1.3%
EUDV
12.1%

Недвижимость

FLSW
1.2%
EUDV
2.0%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
EUDV
4.1%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
EUDV
8.9%

Энергетика

FLSW

-

EUDV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с IDHQEUDV с SPYEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

FLSW vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSWEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.15

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.31

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.20

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

0.55

+3.57

FLSW vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSW и EUDV

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-37.51%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.63%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-13.69%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-37.51%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.64%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-8.55%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.94%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и EUDV

Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FLSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.17%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

11.67%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

14.12%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.20%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.90%

-0.03%

Сравнение комиссий FLSW и EUDV

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и EUDV

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности EUDV в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		2.08%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.28%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and EUDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (4.03%) compared to EUDV (3.17%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs EUDV's -37.51%.

On 5-year performance, FLSW leads with 7.53% vs 2.05% for EUDV. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 7.53% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

FLSW has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 2.08% for EUDV.

FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.55% for EUDV.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор