Сравнение FLRT с MHY
FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLRT и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRT показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.09%.
FLRT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 4.90%
MHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRT и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.81% | 1.75% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.09% | 1.54% |
Correlation
The correlation between FLRT and MHY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRT vs. MHY — Ранг доходности на риск
FLRT
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLRT c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRT | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLRT и MHY
Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRT | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -1.58% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.04% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.29% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRT и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRT | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 2.99% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 2.99% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 2.99% | +3.13% |
Сравнение комиссий FLRT и MHY
И FLRT, и MHY имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRT и MHY
Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности MHY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.81% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
MHY Man Active High Yield ETF | 3.55% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLRT and MHY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLRT and MHY have the same expense ratio: 0.69% per year.
FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 3.55% for MHY.
They also come from different issuers: Pacific Life and Man Group.
Подберите оптимальное распределение для FLRT и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор