PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRK.L с XKS2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRK.L с XKS2.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L).

FLRK.L и XKS2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRK.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. XKS2.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRK.L и XKS2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRK.L и XKS2.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		33.25%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%-14.15%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		32.59%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%38.65%10.11%
Разные валюты инструментов

FLRK.L торгуется в GBP, в то время как XKS2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XKS2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLRK.L показывает доходность 33.25%, а XKS2.L немного ниже – 32.59%.

FLRK.L

1 день
9.23%
1 месяц
-10.91%
С начала года
33.25%
6 месяцев
64.38%
1 год
132.77%
3 года*
28.16%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

XKS2.L

1 день
8.88%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.59%
6 месяцев
64.35%
1 год
135.97%
3 года*
27.67%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FLRK.L:
FLRK.L с EWYFLRK.L с DIAFLRK.L с SSUN.FFLRK.L с FRIN.LFLRK.L с IKOR.LFLRK.L с FRXT.LFLRK.L с IAPD.L
Часто сравнивают с XKS2.L:
XKS2.L с AUAD.LXKS2.L с LAUU.LXKS2.L с APEX.LXKS2.L с LDAG.LXKS2.L с PADV.LXKS2.L с HMXD.LXKS2.L с FRXT.L

Сравнение комиссий FLRK.L и XKS2.L

FLRK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.

XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

FLRK.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRK.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRK.LXKS2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.25

4.37

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.56

4.66

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.66

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.31

6.45

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.10

24.37

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRK.L vs. XKS2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRK.L на текущий момент составляет 4.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XKS2.L равному 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRK.L и XKS2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRK.LXKS2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

4.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.13

Корреляция

Корреляция между FLRK.L и XKS2.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRK.L и XKS2.L

Ни FLRK.L, ни XKS2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLRK.L и XKS2.L

Максимальная просадка FLRK.L за все время составила -41.57%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRK.L и XKS2.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRK.LXKS2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.57%

-62.63%

+21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-21.33%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-41.55%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-14.35%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-15.88%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.65%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRK.L и XKS2.L

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) имеют волатильность 16.59% и 15.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRK.LXKS2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

15.95%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

26.95%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

31.02%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

23.21%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

23.33%

+2.80%