PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRK.L с LGAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRK.L с LGAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L).

FLRK.L и LGAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRK.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. LGAG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRK.L и LGAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRK.L и LGAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		33.25%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%-14.15%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		7.28%12.56%6.20%-0.81%5.61%4.15%4.80%2.81%
Разные валюты инструментов

FLRK.L торгуется в GBP, в то время как LGAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLRK.L показывает доходность 33.25%, что значительно выше, чем у LGAG.L с доходностью 7.28%.

FLRK.L

1 день
9.23%
1 месяц
-10.91%
С начала года
33.25%
6 месяцев
64.38%
1 год
132.77%
3 года*
28.16%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

LGAG.L

1 день
2.00%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.32%
1 год
21.68%
3 года*
8.55%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FLRK.L:
FLRK.L с EWYFLRK.L с DIAFLRK.L с SSUN.FFLRK.L с FRIN.LFLRK.L с IKOR.LFLRK.L с FRXT.LFLRK.L с IAPD.L
Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с SPYLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с EWJ

Сравнение комиссий FLRK.L и LGAG.L

FLRK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LGAG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

FLRK.L vs. LGAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRK.L c LGAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRK.LLGAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.25

1.51

+2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.56

1.99

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.31

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.31

2.31

+4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.10

8.76

+15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRK.L vs. LGAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRK.L на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа LGAG.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRK.L и LGAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRK.LLGAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

1.51

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.16

+0.26

Корреляция

Корреляция между FLRK.L и LGAG.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRK.L и LGAG.L

Ни FLRK.L, ни LGAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLRK.L и LGAG.L

Максимальная просадка FLRK.L за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки LGAG.L в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRK.L и LGAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRK.LLGAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.57%

-35.16%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-11.82%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-24.83%

-14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-4.43%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-10.28%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.48%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRK.L и LGAG.L

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FLRK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRK.LLGAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

4.60%

+11.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

8.67%

+18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

14.38%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

20.58%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

22.44%

+3.69%