PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRK.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRK.L с EXCS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L).

FLRK.L и EXCS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRK.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. EXCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRK.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRK.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		33.25%82.09%-20.56%14.16%-19.37%3.87%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		10.84%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, FLRK.L показывает доходность 33.25%, что значительно выше, чем у EXCS.L с доходностью 10.84%.

FLRK.L

1 день
9.23%
1 месяц
-10.91%
С начала года
33.25%
6 месяцев
64.38%
1 год
132.77%
3 года*
28.16%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
4.07%
1 месяц
-6.31%
С начала года
10.84%
6 месяцев
20.32%
1 год
44.02%
3 года*
17.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FLRK.L:
FLRK.L с EWYFLRK.L с DIAFLRK.L с SSUN.FFLRK.L с FRIN.LFLRK.L с IKOR.LFLRK.L с FRXT.LFLRK.L с IAPD.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с VXUSEXCS.L с ^GSPC

Сравнение комиссий FLRK.L и EXCS.L

FLRK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

FLRK.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRK.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRK.LEXCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.25

2.50

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.56

3.14

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.46

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.31

3.73

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.10

14.07

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRK.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRK.L на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа EXCS.L равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRK.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRK.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

2.50

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.72

-0.30

Корреляция

Корреляция между FLRK.L и EXCS.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRK.L и EXCS.L

Ни FLRK.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLRK.L и EXCS.L

Максимальная просадка FLRK.L за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRK.L и EXCS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRK.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.57%

-17.51%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-11.81%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-8.10%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-4.97%

-15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.13%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRK.L и EXCS.L

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что FLRK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRK.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

8.05%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

13.97%

+13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

17.53%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

14.63%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

14.63%

+11.50%