PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRFX с FFSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRFX с FFSDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLRFX (Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund) and FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FLRFX returned 6.15%/yr vs 10.34%/yr for FFSDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLRFX charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for FFSDX.

Доходность

Сравнение доходности FLRFX и FFSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund (FLRFX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRFX показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у FFSDX с доходностью 13.80%.

FLRFX

1 день
0.27%
1 месяц
1.32%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.30%
1 год
17.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.56%

FFSDX

1 день
0.41%
1 месяц
1.83%
С начала года
13.80%
6 месяцев
15.20%
1 год
30.73%
3 года*
20.89%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRFX и FFSDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLRFX
Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund		6.80%15.05%9.64%13.95%-15.77%11.52%10.39%5.07%
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		13.80%23.80%14.16%20.69%-18.22%16.59%18.26%9.09%

Correlation

The correlation between FLRFX and FFSDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between FLRFX and FFSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Часто сравнивают с FLRFX:
FLRFX с DRIKXFLRFX с SBLGXFLRFX с FVTKXFLRFX с FRAMXFLRFX с EMOFLRFX с FCTKXFLRFX с FFGZX
Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FCNKXFFSDX с FOKFXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFIKXFFSDX с FFSFX

Доходность на риск

FLRFX vs. FFSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRFX
Ранг доходности на риск FLRFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRFX c FFSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund (FLRFX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRFXFFSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.41

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.33

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.15

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

14.04

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRFX vs. FFSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSDX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRFX и FFSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRFXFFSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FLRFX и FFSDX

Максимальная просадка FLRFX за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки FFSDX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRFX и FFSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRFXFFSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-31.03%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-9.80%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.01%

-15.40%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-27.29%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.06%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.87%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.19%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRFX и FFSDX

Текущая волатильность для Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund (FLRFX) составляет 2.41%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FLRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRFXFFSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.19%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

10.56%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

12.82%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

15.04%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

17.02%

-6.51%

Сравнение комиссий FLRFX и FFSDX

FLRFX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FFSDX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRFX и FFSDX

Дивидендная доходность FLRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FFSDX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		4.91%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRFX
Franklin LifeSmart 2025 Retirement Target Fund		8.18%8.74%3.61%2.88%4.16%12.42%3.47%3.82%6.82%2.02%2.68%6.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FLRFX and FFSDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSDX has higher volatility (4.19%) compared to FLRFX (2.41%). In terms of maximum drawdown, FLRFX dropped -28.66% vs FFSDX's -31.03%.

FFSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRFX и FFSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор