PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQA.L с IDTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQA.L с IDTW.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLQA.L (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FLQA.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index - Net Return, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQA.L returned 12.63%/yr vs 19.81%/yr for IDTW.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FLQA.L charges 0.14%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.

Доходность

Сравнение доходности FLQA.L и IDTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (FLQA.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQA.L показывает доходность 32.52%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 58.07%.

FLQA.L

1 день
-1.74%
1 месяц
-8.57%
6 месяцев
24.51%
С начала года
32.52%
1 год
51.93%
3 года*
25.15%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

IDTW.L

1 день
-1.69%
1 месяц
-4.83%
6 месяцев
47.75%
С начала года
58.07%
1 год
83.59%
3 года*
39.44%
5 лет*
19.81%
10 лет*
20.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQA.L и IDTW.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLQA.L
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc)		32.52%29.84%7.76%12.02%-12.93%4.57%6.71%9.75%-5.84%
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)		58.07%31.78%23.61%28.84%-29.55%28.51%34.35%34.44%-12.16%

Correlation

The correlation between FLQA.L and IDTW.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.80

The correlation between FLQA.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с FLQA.L:
FLQA.L с FLES.LFLQA.L с JREC.LFLQA.L с FLRG.LFLQA.L с FLUC.LFLQA.L с FLXB.LFLQA.L с FLXK.LFLQA.L с FLXX.L
Часто сравнивают с IDTW.L:
IDTW.L с FOGB.LIDTW.L с HTWD.LIDTW.L с KROP.LIDTW.L с MKUW.LIDTW.L с USPY.LIDTW.L с IITU.LIDTW.L с XLKS.L

Доходность на риск

FLQA.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQA.L
Ранг доходности на риск FLQA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQA.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQA.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IDTW.L
Ранг доходности на риск IDTW.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTW.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTW.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTW.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTW.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQA.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (FLQA.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQA.LIDTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.97

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.57

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

7.27

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

19.19

-7.32

FLQA.L vs. IDTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQA.L на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа IDTW.L равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQA.L и IDTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQA.L и IDTW.L

Максимальная просадка FLQA.L за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQA.L и IDTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQA.LIDTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-60.07%

+30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-11.44%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-28.24%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-40.98%

+15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-10.91%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-12.59%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.34%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQA.L и IDTW.L

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (FLQA.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеют волатильность 11.18% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQA.LIDTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

11.67%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

24.39%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

27.95%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

23.91%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

22.38%

-3.86%

Сравнение комиссий FLQA.L и IDTW.L

FLQA.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQA.L и IDTW.L

FLQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQA.L
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)		0.95%1.51%1.43%2.09%3.39%1.35%1.73%2.15%2.78%2.70%3.10%3.33%

Часто задаваемые вопросы

FLQA.L and IDTW.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLQA.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLQA.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.

FLQA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IDTW.L is Technology Equities. FLQA.L tracks Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index - Net Return, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.14% for FLQA.L and 0.74% for IDTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQA.L и IDTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор