Сравнение FLPE.L с WMVG.L
FLPE.L (Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)) and WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Global Equities funds - FLPE.L tracks the MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index while WMVG.L tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLPE.L returned 10.30%/yr vs 10.23%/yr for WMVG.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FLPE.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for WMVG.L.
Доходность
Сравнение доходности FLPE.L и WMVG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLPE.L показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у WMVG.L с доходностью 3.90%.
FLPE.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -16.48%
- С начала года
- -13.52%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMVG.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.77%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLPE.L и WMVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLPE.L Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | -13.52% | -1.74% | 31.38% | 35.15% | -37.39% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 3.90% | 9.07% | 14.47% | 7.36% | -1.13% |
Correlation
The correlation between FLPE.L and WMVG.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between FLPE.L and WMVG.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPE.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
FLPE.L
WMVG.L
Сравнение FLPE.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLPE.L | WMVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.30 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 2.95 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLPE.L и WMVG.L
Максимальная просадка FLPE.L за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки WMVG.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPE.L и WMVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPE.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -28.25% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.35% | -4.93% | -23.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | -9.07% | -21.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -0.72% | -20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -4.08% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 2.18% | +13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPE.L и WMVG.L
Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что FLPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPE.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 2.20% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 5.51% | +12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 7.45% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 10.00% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 12.09% | +14.00% |
Сравнение комиссий FLPE.L и WMVG.L
FLPE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPE.L и WMVG.L
Ни FLPE.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLPE.L and WMVG.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WMVG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMVG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FLPE.L.
FLPE.L tracks MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index, while WMVG.L tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FLPE.L and 0.35% for WMVG.L.
Подберите оптимальное распределение для FLPE.L и WMVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор