Сравнение FLPE.L с SPXS.L
FLPE.L (Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FLPE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLPE.L returned 10.30%/yr vs -74.51%/yr for SPXS.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLPE.L charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности FLPE.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLPE.L торгуется в GBP, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLPE.L показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%.
FLPE.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -16.48%
- С начала года
- -13.52%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам FLPE.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLPE.L Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | -13.52% | -1.74% | 31.38% | 35.15% | -37.39% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -1.31% |
Correlation
The correlation between FLPE.L and SPXS.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between FLPE.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPE.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
FLPE.L
SPXS.L
Сравнение FLPE.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLPE.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.51 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -1.00 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.22 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLPE.L и SPXS.L
Максимальная просадка FLPE.L за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPE.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPE.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -99.07% | +55.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.35% | -99.07% | +70.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | -99.07% | +68.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -98.93% | +77.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -7.36% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 80.83% | -65.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPE.L и SPXS.L
Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что FLPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPE.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.15% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 9.34% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 99.46% | -77.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 46.94% | -20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 35.32% | -9.23% |
Сравнение комиссий FLPE.L и SPXS.L
FLPE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPE.L и SPXS.L
Ни FLPE.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLPE.L and SPXS.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for FLPE.L.
FLPE.L is categorized as Global Equities, while SPXS.L is S&P 500. FLPE.L tracks MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for FLPE.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для FLPE.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор