Сравнение FLPE.L с IWVL.L
FLPE.L (Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - FLPE.L tracks the MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLPE.L returned 10.30%/yr vs 24.23%/yr for IWVL.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLPE.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.
Доходность
Сравнение доходности FLPE.L и IWVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLPE.L торгуется в GBP, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLPE.L показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 27.62%.
FLPE.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -16.48%
- С начала года
- -13.52%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- 22.45%
- С начала года
- 27.62%
- 1 год
- 53.77%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам FLPE.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLPE.L Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | -13.52% | -1.74% | 31.38% | 35.15% | -37.39% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 27.62% | 30.42% | 6.96% | 13.56% | 1.31% |
Correlation
The correlation between FLPE.L and IWVL.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between FLPE.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPE.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
FLPE.L
IWVL.L
Сравнение FLPE.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLPE.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.59 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 6.84 | -7.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 23.54 | -24.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLPE.L и IWVL.L
Максимальная просадка FLPE.L за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPE.L и IWVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPE.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -28.56% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.35% | -7.82% | -20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | -14.14% | -16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -7.04% | -14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -4.50% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 2.28% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPE.L и IWVL.L
Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеют волатильность 5.99% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPE.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.12% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 14.59% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 16.43% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 14.66% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 16.10% | +9.99% |
Сравнение комиссий FLPE.L и IWVL.L
FLPE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPE.L и IWVL.L
Ни FLPE.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLPE.L and IWVL.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for FLPE.L.
FLPE.L tracks MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FLPE.L and 0.25% for IWVL.L.
Подберите оптимальное распределение для FLPE.L и IWVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор