PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOTX с SPFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOTX с SPFLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOTX (Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund) and SPFLX (American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FLOTX charges 1.07%/yr vs 0.82%/yr for SPFLX.

Доходность

Сравнение доходности FLOTX и SPFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund (SPFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLOTX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.13%
1 год
3.11%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

SPFLX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOTX и SPFLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		-0.66%2.47%6.76%8.28%-3.59%2.45%3.95%3.51%1.96%
SPFLX
American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund		-0.05%-0.39%6.21%7.83%-6.93%6.12%0.45%4.34%0.21%

Correlation

The correlation between FLOTX and SPFLX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с FLOTX:
FLOTX с MOJOXFLOTX с PWDIXFLOTX с PWRIXFLOTX с CAPIXFLOTX с GTAIXFLOTX с PYFRXFLOTX с RCRIX
Часто сравнивают с SPFLX:
SPFLX с LSFYXSPFLX с FLARXSPFLX с PFLRXSPFLX с JPHSXSPFLX с FCTSPFLX с CHIAXSPFLX с CAPIX

Доходность на риск

FLOTX vs. SPFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOTX
Ранг доходности на риск FLOTX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOTX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPFLX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOTX c SPFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund (SPFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTXSPFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOTX vs. SPFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTXSPFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

—

—

Просадки

Сравнение просадок FLOTX и SPFLX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOTXSPFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.40%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLOTX и SPFLX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOTXSPFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

—

—

Сравнение комиссий FLOTX и SPFLX

FLOTX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPFLX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOTX и SPFLX

Дивидендная доходность FLOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности SPFLX в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		6.81%5.79%7.15%7.16%1.56%2.13%2.42%3.78%3.20%0.00%0.00%0.00%
SPFLX
American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund		4.62%7.83%10.28%7.63%4.72%4.76%5.56%6.75%6.07%4.78%4.96%4.81%

Часто задаваемые вопросы

FLOTX and SPFLX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOTX и SPFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор