PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFLX с CAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFLX с CAPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFLX (American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund) and CAPIX (Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I) are both Bank Loan funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SPFLX charges 0.82%/yr vs 1.25%/yr for CAPIX.

Доходность

Сравнение доходности SPFLX и CAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund (SPFLX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPFLX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.81%
1 год
7.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFLX и CAPIX

2026 (YTD)202520242023
SPFLX
American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund		-0.05%-0.39%6.21%3.30%
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		2.19%7.43%8.60%3.02%

Correlation

The correlation between SPFLX and CAPIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Часто сравнивают с SPFLX:
SPFLX с LSFYXSPFLX с PFLRXSPFLX с FLARXSPFLX с JPHSXSPFLX с FCTSPFLX с CHIAXSPFLX с RSFYX
Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с FLYRXCAPIX с RCRIXCAPIX с FLOTXCAPIX с ARTUXCAPIX с CPLIXCAPIX с CIGEXCAPIX с DFRTX

Доходность на риск

SPFLX vs. CAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFLX
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFLX c CAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund (SPFLX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPFLX vs. CAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFLXCAPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

3.01

—

Просадки

Сравнение просадок SPFLX и CAPIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFLXCAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-1.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPFLX и CAPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFLXCAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.69%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.57%

—

Сравнение комиссий SPFLX и CAPIX

SPFLX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии CAPIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFLX и CAPIX

Дивидендная доходность SPFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности CAPIX в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		8.66%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFLX
American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund		4.62%7.83%10.28%7.63%4.72%4.76%5.56%6.75%6.07%4.78%4.96%4.81%

Часто задаваемые вопросы

SPFLX and CAPIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFLX и CAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор