Сравнение FLOTX с DFRPX
FLOTX (Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund) and DFRPX (DWS Floating Rate Fund Class S) are both Bank Loan funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FLOTX charges 1.07%/yr vs 0.87%/yr for DFRPX.
Доходность
Сравнение доходности FLOTX и DFRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLOTX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
DFRPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOTX и DFRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOTX Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund | -0.77% | 2.47% | 6.76% | 8.28% | -3.59% | 2.45% | 3.95% | 3.51% | 1.96% |
DFRPX DWS Floating Rate Fund Class S | 0.38% | 3.45% | 7.72% | 11.42% | -1.52% | 3.75% | 0.89% | 8.69% | -1.60% |
Correlation
The correlation between FLOTX and DFRPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.34 |
The correlation between FLOTX and DFRPX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOTX vs. DFRPX — Ранг доходности на риск
FLOTX
DFRPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLOTX c DFRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOTX | DFRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOTX и DFRPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOTX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.40% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOTX и DFRPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOTX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | — | — |
Сравнение комиссий FLOTX и DFRPX
FLOTX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DFRPX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOTX и DFRPX
Дивидендная доходность FLOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности DFRPX в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRPX DWS Floating Rate Fund Class S | 4.52% | 5.99% | 8.67% | 8.22% | 4.25% | 3.31% | 3.75% | 4.80% | 4.21% | 4.39% | 4.76% | 4.63% |
FLOTX Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund | 6.82% | 5.79% | 7.15% | 7.16% | 1.56% | 2.13% | 2.42% | 3.78% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOTX and DFRPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FLOTX и DFRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор