PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLN с ITWN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLN с ITWN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L).

FLN и ITWN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. ITWN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLN и ITWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLN и ITWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		15.41%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		13.71%31.86%23.68%28.27%-29.51%28.66%34.79%34.70%-9.34%27.66%
Разные валюты инструментов

FLN торгуется в USD, в то время как ITWN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITWN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLN показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у ITWN.L с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции FLN уступали акциям ITWN.L по среднегодовой доходности: 9.88% против 17.39% соответственно.

FLN

1 день
1.61%
1 месяц
-1.03%
С начала года
15.41%
6 месяцев
24.91%
1 год
52.82%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.04%
10 лет*
9.88%

ITWN.L

1 день
4.48%
1 месяц
-4.68%
С начала года
13.71%
6 месяцев
20.37%
1 год
64.06%
3 года*
28.29%
5 лет*
13.64%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с fllaFLN с BRAZFLN с FLLAFLN с EWZFLN с VOO
Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с SPINXITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с IUIT.LITWN.L с IVVITWN.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий FLN и ITWN.L

FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ITWN.L в 0.74%.

FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

Доходность на риск

FLN vs. ITWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLN c ITWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNITWN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.40

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.01

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

4.52

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

16.18

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLN vs. ITWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLN на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITWN.L равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLN и ITWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNITWN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.42

-0.33

Корреляция

Корреляция между FLN и ITWN.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLN и ITWN.L

Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности ITWN.L в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.47%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		1.30%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.28%2.72%2.74%2.86%3.23%

Просадки

Сравнение просадок FLN и ITWN.L

Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки ITWN.L в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и ITWN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FLNITWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-48.27%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-16.63%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.95%

-30.07%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.75%

-30.07%

-27.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-5.62%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-9.24%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.54%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLN и ITWN.L

First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что FLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLNITWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

8.33%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

17.32%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

26.61%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

22.59%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.73%

21.47%

+6.26%