PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с NOVO-B.CO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 5 years, FLIN returned 3.89%/yr vs 19.41%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLIN торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLIN показывает доходность -10.29%, а NOVO-B.CO немного выше – -10.15%.

FLIN

1 день
1.11%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-8.41%
1 год
-10.13%
3 года*
5.77%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и NOVO-B.CO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.29%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-4.57%

Correlation

The correlation between FLIN and NOVO-B.CO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

FLIN vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLINNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.77

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-0.89

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.88

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.79

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.17

-0.27

FLIN vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOVO-B.CO равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIN и NOVO-B.CO

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-74.86%

+32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-54.48%

+35.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-74.86%

+52.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-74.86%

+52.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.41%

-67.88%

+50.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-12.38%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

36.72%

-28.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 4.11%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

12.08%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

40.71%

-27.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

55.70%

-40.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

58.93%

-43.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

45.48%

-25.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.62%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and NOVO-B.CO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор