PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIFX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLIFX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class (FLIFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

FLIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FLIFX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class (FLIFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLIFX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLIFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class		-0.26%11.69%6.72%11.26%-14.40%6.74%11.56%17.03%-3.43%12.60%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.63%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, FLIFX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции FLIFX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 6.05% против 4.25% соответственно.

FLIFX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.01%
1 год
9.47%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.61%
10 лет*
6.05%

FFFAX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.28%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.75%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с FLIFX:
FLIFX с AOAFLIFX с VTINXFLIFX с FIKFXFLIFX с VWELXFLIFX с FFVFXFLIFX с VFFVXFLIFX с FXIFX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий FLIFX и FFFAX

FLIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
FLIFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class

Доходность на риск

FLIFX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIFX
Ранг доходности на риск FLIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIFX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class (FLIFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLIFXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.73

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.42

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.36

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

9.60

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIFX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIFX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLIFXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.03

-0.26

Корреляция

Корреляция между FLIFX и FFFAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIFX и FFFAX

Дивидендная доходность FLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности FFFAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class		5.43%5.42%5.17%2.56%3.09%2.80%2.63%18.76%3.14%1.94%1.84%1.91%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.23%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок FLIFX и FFFAX

Максимальная просадка FLIFX за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIFX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLIFXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-17.96%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-3.68%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-15.87%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-15.87%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-2.38%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-1.80%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.90%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIFX и FFFAX

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class (FLIFX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLIFXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.35%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

3.30%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

4.88%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

5.29%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

4.58%

+2.89%