PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIFX с FFVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIFX с FFVFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLIFX (Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class) and FFVFX (Fidelity Freedom 2015 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FLIFX returned 6.41%/yr vs 6.62%/yr for FFVFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FLIFX charges 0.12%/yr vs 0.54%/yr for FFVFX.

Доходность

Сравнение доходности FLIFX и FFVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class (FLIFX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIFX показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у FFVFX с доходностью 5.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLIFX имеют среднегодовую доходность 6.41%, а акции FFVFX немного впереди с 6.62%.

FLIFX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.56%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.18%
1 год
12.60%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.41%

FFVFX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.50%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.45%
1 год
14.05%
3 года*
10.36%
5 лет*
4.23%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIFX и FFVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLIFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class		4.99%11.69%6.72%11.26%-14.40%6.74%11.56%17.03%-3.43%12.60%
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		5.85%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%12.99%

Correlation

The correlation between FLIFX and FFVFX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.98

The correlation between FLIFX and FFVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class

Fidelity Freedom 2015 Fund

Часто сравнивают с FLIFX:
FLIFX с AOAFLIFX с VTINXFLIFX с FIKFXFLIFX с VWELXFLIFX с VFFVXFLIFX с FSELXFLIFX с FXIFX
Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с VBIAXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FRQKX

Доходность на риск

FLIFX vs. FFVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIFX
Ранг доходности на риск FLIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIFX c FFVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class (FLIFX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLIFXFFVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.45

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.57

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.11

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

13.62

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIFX vs. FFVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIFX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFVFX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIFX и FFVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLIFXFFVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FLIFX и FFVFX

Максимальная просадка FLIFX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки FFVFX в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIFX и FFVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLIFXFFVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-39.04%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-4.69%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.72%

-6.75%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-20.44%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-20.44%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.32%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-4.31%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.07%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIFX и FFVFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class (FLIFX) составляет 1.95%, в то время как у Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLIFXFFVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.33%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

4.99%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

5.95%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.28%

7.58%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

7.66%

-0.17%

Сравнение комиссий FLIFX и FFVFX

FLIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFVFX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIFX и FFVFX

Дивидендная доходность FLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности FFVFX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.44%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%
FLIFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class		4.84%5.42%5.17%2.56%3.09%2.80%2.63%18.76%3.14%1.94%1.84%1.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FLIFX and FFVFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFVFX has higher volatility (2.33%) compared to FLIFX (1.95%). In terms of maximum drawdown, FLIFX dropped -19.54% vs FFVFX's -39.04%.

FLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIFX и FFVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор