PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с EUDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 11.75%/yr vs 1.81%/yr for EUDV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEU charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 0.21%.

FLEU

1 день
-1.70%
1 месяц
1.76%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.90%
1 год
20.48%
3 года*
17.50%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

EUDV

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.08%
1 год
-1.24%
3 года*
7.37%
5 лет*
1.81%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.40%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		0.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%2.25%

Correlation

The correlation between FLEU and EUDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between FLEU and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEU и EUDV

Секторы
FLEU
EUDV

Финансовые услуги

24.6%
13.6%

Промышленность

20.7%
20.5%

Технологии

16.3%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Коммунальные услуги

6.6%
8.9%

Здравоохранение

5.6%
16.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
11.0%

Сырьевые материалы

4.2%
11.2%

Энергетика

3.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.1%

Недвижимость

1.2%
2.0%

Финансовые услуги

FLEU
24.6%
EUDV
13.6%

Промышленность

FLEU
20.7%
EUDV
20.5%

Технологии

FLEU
16.3%
EUDV
12.1%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.6%
EUDV

-

Коммунальные услуги

FLEU
6.6%
EUDV
8.9%

Здравоохранение

FLEU
5.6%
EUDV
16.5%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.0%
EUDV
11.0%

Сырьевые материалы

FLEU
4.2%
EUDV
11.2%

Энергетика

FLEU
3.7%
EUDV
2.2%

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
EUDV
4.1%

Недвижимость

FLEU
1.2%
EUDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

FLEU vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEUEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.09

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-0.03

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.12

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

-0.31

+5.88

FLEU vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEU и EUDV

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-37.51%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.63%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-13.69%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-37.51%

+18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-5.62%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-8.58%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.97%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и EUDV

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FLEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.91%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

11.49%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

14.19%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.18%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

17.17%

+1.10%

Сравнение комиссий FLEU и EUDV

FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и EUDV

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности EUDV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.73%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		1.08%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and EUDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEU has higher volatility (5.38%) compared to EUDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs EUDV's -37.51%.

On 5-year performance, FLEU leads with 11.75% vs 1.81% for EUDV. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 11.75% return vs 1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

EUDV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.08% for FLEU.

FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for FLEU and 0.55% for EUDV.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор