PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с SPCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - FLDZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by RiverNorth, while SPCZ is a Financials Equities fund actively managed by RiverNorth. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLDZ returned 13.62%/yr vs 6.47%/yr for SPCZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у SPCZ с доходностью 1.36%.

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPCZ

1 день
-0.15%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.44%
1 год
4.77%
3 года*
6.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и SPCZ

2026 (YTD)2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%4.26%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		1.36%10.19%5.31%5.93%1.95%

Correlation

The correlation between FLDZ and SPCZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.09

Сравнение распределения секторов FLDZ и SPCZ

Секторы
FLDZ
SPCZ

Финансовые услуги

15.1%
81.4%

Потребительский циклический сектор

14.8%

-

Промышленность

12.1%

-

Коммунальные услуги

11.9%

-

Здравоохранение

11.7%

-

Энергетика

11.5%

-

Недвижимость

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Технологии

3.4%
0.4%

Сырьевые материалы

1.6%
0.0%

Финансовые услуги

FLDZ
15.1%
SPCZ
81.4%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.8%
SPCZ

-

Промышленность

FLDZ
12.1%
SPCZ

-

Коммунальные услуги

FLDZ
11.9%
SPCZ

-

Здравоохранение

FLDZ
11.7%
SPCZ

-

Энергетика

FLDZ
11.5%
SPCZ

-

Недвижимость

FLDZ
8.3%
SPCZ

-

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.8%
SPCZ

-

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.6%
SPCZ

-

Технологии

FLDZ
3.4%
SPCZ
0.4%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
SPCZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с LSTFLDZ с CEFZFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO
Часто сравнивают с SPCZ:
SPCZ с BFIXSPCZ с GABFSPCZ с CEFZSPCZ с GSIBSPCZ с EUFNSPCZ с FBDCSPCZ с KBWB

Доходность на риск

FLDZ vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDZSPCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.62

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.89

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.25

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

3.00

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDZ vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SPCZ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDZSPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.14

-0.79

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и SPCZ

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и SPCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZSPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-4.47%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-3.82%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-4.47%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.68%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-0.51%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.59%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и SPCZ

RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZSPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.65%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

6.30%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

7.77%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

5.59%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

5.59%

+11.32%

Сравнение комиссий FLDZ и SPCZ

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и SPCZ

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SPCZ в 11.89%

ПозицияTTM2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		11.89%12.06%4.24%5.01%0.22%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and SPCZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (2.67%) compared to SPCZ (0.65%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs SPCZ's -4.47%.

On 3-year performance, FLDZ leads with 13.62% vs 6.47% for SPCZ. On fees, FLDZ is cheaper at 0.77% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLDZ has performed better with a 13.62% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDZ is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.

SPCZ has the higher dividend yield at 11.89%, compared with 1.46% for FLDZ.

FLDZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPCZ is Financials Equities. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.90% for SPCZ.

FLDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и SPCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор