Сравнение FLDZ с QIDX
FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FLDZ returned 9.37% vs 13.89% for QIDX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.
Доходность
Сравнение доходности FLDZ и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDZ показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у QIDX с доходностью 8.09%.
FLDZ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIDX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLDZ и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 5.89% | 6.66% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 8.09% | 6.60% |
Correlation
The correlation between FLDZ and QIDX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between FLDZ and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDZ vs. QIDX — Ранг доходности на риск
FLDZ
QIDX
Сравнение FLDZ c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDZ | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.05 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 6.78 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLDZ и QIDX
Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDZ | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -14.99% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -6.92% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.06% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -2.24% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.09% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDZ и QIDX
Текущая волатильность для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) составляет 2.83%, в то время как у Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDZ | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.06% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 8.56% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 11.15% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 14.58% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 14.58% | +2.28% |
Сравнение комиссий FLDZ и QIDX
FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QIDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDZ и QIDX
Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности QIDX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 1.45% | 1.54% | 1.17% | 1.39% | 1.52% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.85% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLDZ and QIDX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIDX has higher volatility (3.06%) compared to FLDZ (2.83%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs QIDX's -14.99%.
On 1-year performance, QIDX leads with 13.89% vs 9.37% for FLDZ. On fees, QIDX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QIDX has performed better with a 13.89% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QIDX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.
FLDZ has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.85% for QIDX.
They also come from different issuers: RiverNorth and Indexperts. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.50% for QIDX.
QIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLDZ и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор