Сравнение FLCKX с TANDX
FLCKX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FLCKX returned 14.82%/yr vs 1.63%/yr for TANDX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCKX charges 0.65%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности FLCKX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCKX показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.18%.
FLCKX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 43.33%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 15.57%
TANDX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCKX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCKX Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K | 22.77% | 20.45% | 27.06% | 26.21% | -22.91% | 26.19% | 26.85% | 15.10% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.18% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between FLCKX and TANDX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FLCKX and TANDX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCKX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FLCKX
TANDX
Сравнение FLCKX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCKX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.74 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.98 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | -2.30 | +15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCKX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | -1.70 | +3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.00 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.01 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FLCKX и TANDX
Максимальная просадка FLCKX за все время составила -69.99%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCKX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCKX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.99% | -93.93% | +23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -16.13% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.52% | -93.93% | +65.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.52% | -93.93% | +65.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -93.93% | +93.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -20.25% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 6.85% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCKX и TANDX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что FLCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCKX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 2.52% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 7.18% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 9.26% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 595.57% | -572.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 496.55% | -473.17% |
Сравнение комиссий FLCKX и TANDX
FLCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCKX и TANDX
Дивидендная доходность FLCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TANDX в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCKX Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K | 3.82% | 4.69% | 14.54% | 12.22% | 18.51% | 8.45% | 0.19% | 0.14% | 19.95% | 18.97% | 27.57% | 6.18% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.11% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCKX and TANDX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCKX has higher volatility (6.17%) compared to TANDX (2.52%). In terms of maximum drawdown, FLCKX dropped -69.99% vs TANDX's -93.93%.
FLCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCKX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор