PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCKX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCKX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

FLCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCKX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCKX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		-3.00%20.45%27.06%26.21%-22.91%26.19%26.85%35.76%-16.34%20.95%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, FLCKX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции FLCKX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.30% против 10.68% соответственно.

FLCKX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.60%
1 год
29.59%
3 года*
20.39%
5 лет*
10.35%
10 лет*
13.30%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с FLCKX:
FLCKX с FXAIXFLCKX с FCNTXFLCKX с FLCPXFLCKX с FNSTXFLCKX с FSELXFLCKX с FSKAXFLCKX с NWAUX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий FLCKX и MUHLX

FLCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

Доходность на риск

FLCKX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCKX
Ранг доходности на риск FLCKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCKX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCKX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCKX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCKXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.97

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.37

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

8.57

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCKX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCKX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCKX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCKXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.42

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.18

Корреляция

Корреляция между FLCKX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCKX и MUHLX

Дивидендная доходность FLCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		4.83%4.69%14.54%12.22%18.51%8.45%0.19%0.14%19.95%18.97%27.57%6.18%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок FLCKX и MUHLX

Максимальная просадка FLCKX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCKX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCKXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.99%

-62.05%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-10.23%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.52%

-18.63%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.10%

-40.85%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-5.65%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-10.81%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.83%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCKX и MUHLX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FLCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCKXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

6.01%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

12.06%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

16.85%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

14.77%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

17.04%

+6.23%