PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCKX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCKX с GQEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

FLCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCKX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCKX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		-1.26%20.45%27.06%26.21%-22.91%26.19%26.85%35.76%-17.39%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		8.12%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, FLCKX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 8.12%.

FLCKX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-2.19%
1 год
29.67%
3 года*
21.11%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.51%

GQEIX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.17%
1 год
4.57%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с FLCKX:
FLCKX с FXAIXFLCKX с FCNTXFLCKX с VPMAXFLCKX с FLCPXFLCKX с FNSTXFLCKX с FSELXFLCKX с FSKAX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий FLCKX и GQEIX

FLCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

FLCKX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCKX
Ранг доходности на риск FLCKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCKX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCKX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCKX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCKX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCKXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.33

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.53

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.48

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

1.22

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCKX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCKX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCKX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCKXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.33

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.40

Корреляция

Корреляция между FLCKX и GQEIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCKX и GQEIX

Дивидендная доходность FLCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности GQEIX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		4.75%4.69%14.54%12.22%18.51%8.45%0.19%0.14%19.95%18.97%27.57%6.18%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.82%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCKX и GQEIX

Максимальная просадка FLCKX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCKX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCKXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.99%

-28.48%

-41.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-7.34%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.52%

-20.44%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-7.54%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-5.69%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.41%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCKX и GQEIX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FLCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCKXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

2.98%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

7.43%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

12.47%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

15.89%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

18.88%

+4.39%