PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCKX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCKX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FLCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FLCKX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCKX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		-3.00%20.45%27.06%26.21%-22.91%26.19%26.85%35.76%-17.13%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FLCKX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FLCKX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.60%
1 год
29.59%
3 года*
20.39%
5 лет*
10.35%
10 лет*
13.30%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FLCKX:
FLCKX с FXAIXFLCKX с FCNTXFLCKX с FLCPXFLCKX с FNSTXFLCKX с FSELXFLCKX с FSKAXFLCKX с GQEIX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FLCKX и FZILX

FLCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FLCKX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCKX
Ранг доходности на риск FLCKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCKX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCKX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCKX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCKXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.74

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.32

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.44

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

9.45

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCKX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCKX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCKX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCKXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между FLCKX и FZILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCKX и FZILX

Дивидендная доходность FLCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		4.83%4.69%14.54%12.22%18.51%8.45%0.19%0.14%19.95%18.97%27.57%6.18%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCKX и FZILX

Максимальная просадка FLCKX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCKX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCKXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.99%

-34.37%

-35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-11.24%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.52%

-29.87%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-8.57%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-6.80%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.90%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCKX и FZILX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FLCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCKXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

7.90%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

11.25%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

16.44%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

15.33%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

17.30%

+5.97%