PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBDX с GMODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBDX с GMODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).

FLBDX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FLBDX и GMODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLBDX и GMODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		0.16%7.28%6.64%7.10%-5.71%-2.01%7.46%7.24%-1.67%3.72%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		0.74%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.83%4.01%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, FLBDX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции FLBDX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 3.16% против 4.36% соответственно.

FLBDX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.93%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.16%

GMODX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.96%
3 года*
6.18%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Tactical Income Fund

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с FLBDX:
FLBDX с FLRUXFLBDX с FLFGXFLBDX с FLMFXFLBDX с FLCGXFLBDX с FLDFXFLBDX с FLDOXFLBDX с AFLIX
Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MWCIXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с SVARXGMODX с RBSIXGMODX с EIGMX

Сравнение комиссий FLBDX и GMODX

FLBDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.

FLBDX
Meeder Tactical Income Fund
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

FLBDX vs. GMODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBDX
Ранг доходности на риск FLBDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBDX c GMODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBDXGMODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

3.01

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

4.91

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.69

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

5.16

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

23.65

-15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBDX vs. GMODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBDX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа GMODX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBDX и GMODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBDXGMODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.01

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.44

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.38

-0.42

Корреляция

Корреляция между FLBDX и GMODX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBDX и GMODX

Дивидендная доходность FLBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности GMODX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		4.62%4.67%4.35%3.57%1.68%1.56%1.81%2.32%2.03%2.70%2.90%2.78%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.03%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%

Просадки

Сравнение просадок FLBDX и GMODX

Максимальная просадка FLBDX за все время составила -8.74%, примерно равная максимальной просадке GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBDX и GMODX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLBDXGMODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.74%

-8.79%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-0.98%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.16%

-5.79%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.74%

-8.79%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.73%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-0.71%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.21%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBDX и GMODX

Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FLBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLBDXGMODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.58%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.11%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

1.68%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

3.83%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

3.04%

-0.10%