PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLARX с SFHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLARX с SFHIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX).

FLARX - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SFHIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FLARX и SFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLARX и SFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLARX
Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A		-0.50%4.55%7.40%8.89%-3.77%4.17%0.94%7.23%-0.32%3.41%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		-1.36%5.70%8.14%11.50%-0.95%3.90%1.77%588.11%0.53%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, FLARX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у SFHIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FLARX уступали акциям SFHIX по среднегодовой доходности: 3.68% против 26.03% соответственно.

FLARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.62%
3 года*
5.75%
5 лет*
3.72%
10 лет*
3.68%

SFHIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.14%
1 год
3.75%
3 года*
6.94%
5 лет*
5.01%
10 лет*
26.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FLARX:
FLARX с SPFLXFLARX с FCTFLARX с SIFFXFLARX с CAPIXFLARX с DDFLXFLARX с DFLYXFLARX с DFRTX
Часто сравнивают с SFHIX:
SFHIX с PIMIXSFHIX с SPYSFHIX с SWDRXSFHIX с FFHCXSFHIX с RCRIXSFHIX с PFLRXSFHIX с FFRSX

Сравнение комиссий FLARX и SFHIX

FLARX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SFHIX в 0.54%.

FLARX
Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

FLARX vs. SFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLARX
Ранг доходности на риск FLARX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLARX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLARX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLARX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SFHIX
Ранг доходности на риск SFHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLARX c SFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLARXSFHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.71

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.36

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.67

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

5.53

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLARX vs. SFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLARX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFHIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLARX и SFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLARXSFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

2.52

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.56

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.52

+0.43

Корреляция

Корреляция между FLARX и SFHIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLARX и SFHIX

Дивидендная доходность FLARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности SFHIX в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLARX
Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A		6.54%7.17%6.29%6.97%4.94%3.15%3.57%4.68%4.36%3.80%3.55%3.46%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		7.04%7.61%8.07%8.06%4.99%3.20%3.93%142.83%5.03%4.00%4.22%4.58%

Просадки

Сравнение просадок FLARX и SFHIX

Максимальная просадка FLARX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки SFHIX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLARX и SFHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLARXSFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-19.94%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-2.25%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.79%

-5.57%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.52%

-19.94%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.80%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.84%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.68%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLARX и SFHIX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX) составляет 0.63%, в то время как у Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что FLARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLARXSFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.85%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.42%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

2.20%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

2.00%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

46.67%

-43.06%