Сравнение FLAG с GXLC
FLAG (Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Global X - FLAG tracks the S&P 500 U.S. Revenue Market Leaders 50 Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAG charges 0.29%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности FLAG и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAG показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.02%.
FLAG
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAG и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF | 0.07% | -0.26% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
Correlation
The correlation between FLAG and GXLC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAG vs. GXLC — Ранг доходности на риск
FLAG
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLAG c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAG | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAG и GXLC
Максимальная просадка FLAG за все время составила -9.29%, примерно равная максимальной просадке GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAG и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAG | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.29% | -9.08% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -3.31% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.57% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAG и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAG | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 13.75% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 13.75% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 13.75% | -2.30% |
Сравнение комиссий FLAG и GXLC
FLAG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAG и GXLC
Дивидендная доходность FLAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF | 1.19% | 1.35% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
FLAG and GXLC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.29% for FLAG.
FLAG has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.65% for GXLC.
FLAG tracks S&P 500 U.S. Revenue Market Leaders 50 Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. Their fees differ too: 0.29% for FLAG and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для FLAG и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор