PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLACX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLACX с TVRIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLACX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class C) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FLACX returned 14.41%/yr vs 10.16%/yr for TVRIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLACX charges 1.75%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.

Доходность

Сравнение доходности FLACX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class C (FLACX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLACX показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции FLACX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.41% против 10.16% соответственно.

FLACX

1 день
0.49%
1 месяц
3.55%
С начала года
15.18%
6 месяцев
15.37%
1 год
34.39%
3 года*
23.22%
5 лет*
12.59%
10 лет*
14.41%

TVRIX

1 день
0.00%
1 месяц
5.11%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.25%
1 год
25.55%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLACX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLACX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class C		15.18%17.65%23.13%25.62%-20.42%21.82%23.53%30.77%-9.60%22.30%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		11.50%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Correlation

The correlation between FLACX and TVRIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.90

The correlation between FLACX and TVRIX shifts across timeframes, from 0.81 (5 years) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class C

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FLACX:
FLACX с FXAIXFLACX с FOCPXFLACX с SWLGXFLACX с AQEIXFLACX с FNILXFLACX с BLUEXFLACX с AMRGX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с NGUAXTVRIX с FNCMXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с MAFOXTVRIX с ITHAXTVRIX с ADX

Доходность на риск

FLACX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLACX
Ранг доходности на риск FLACX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLACX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLACX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLACX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLACX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLACX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class C (FLACX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLACXTVRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.57

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.58

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.07

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

14.09

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLACX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLACX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLACX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLACXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.61

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FLACX и TVRIX

Максимальная просадка FLACX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLACX и TVRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLACXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-39.36%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-8.45%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-24.87%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-24.87%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-39.36%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.54%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-6.05%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.84%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLACX и TVRIX

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class C (FLACX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FLACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLACXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.18%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.89%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

10.09%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

14.43%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

17.82%

+0.76%

Сравнение комиссий FLACX и TVRIX

FLACX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLACX и TVRIX

Дивидендная доходность FLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности TVRIX в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLACX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class C		3.79%4.36%7.56%1.35%0.08%0.16%4.20%4.87%3.49%1.36%0.00%4.37%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		8.64%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLACX and TVRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLACX has higher volatility (3.42%) compared to TVRIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, FLACX dropped -34.42% vs TVRIX's -39.36%.

FLACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLACX и TVRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор