Сравнение FKUD.L с X7PS.L
FKUD.L (First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - FKUD.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FKUD.L returned 8.51%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKUD.L charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности FKUD.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FKUD.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FKUD.L показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции FKUD.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 8.51% против 16.34% соответственно.
FKUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 8.51%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам FKUD.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUD.L First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist | 8.61% | 26.42% | 10.14% | 14.02% | -14.10% | 20.54% | -8.24% | 31.07% | -12.21% | 13.09% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between FKUD.L and X7PS.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between FKUD.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKUD.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
FKUD.L
X7PS.L
Сравнение FKUD.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist (FKUD.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKUD.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.97 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 9.92 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKUD.L и X7PS.L
Максимальная просадка FKUD.L за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUD.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKUD.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -56.34% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -16.07% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -18.22% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -30.73% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.67% | -56.34% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -2.58% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -14.49% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.81% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKUD.L и X7PS.L
Текущая волатильность для First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist (FKUD.L) составляет 4.00%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FKUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKUD.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.51% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 18.93% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 22.34% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 23.77% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 24.61% | -7.35% |
Сравнение комиссий FKUD.L и X7PS.L
FKUD.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUD.L и X7PS.L
Дивидендная доходность FKUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUD.L First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist | 1.38% | 1.56% | 2.75% | 2.94% | 3.95% | 3.18% | 1.63% | 3.13% | 3.41% | 2.68% | 1.59% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FKUD.L and X7PS.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for FKUD.L.
FKUD.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FKUD.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для FKUD.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор