Сравнение FKUD.L с FBT.L
FKUD.L (First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist) and FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FKUD.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while FBT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FKUD.L returned 5.24%/yr vs 8.09%/yr for FBT.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FKUD.L charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FBT.L.
Доходность
Сравнение доходности FKUD.L и FBT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKUD.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у FBT.L с доходностью 8.97%.
FKUD.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 4.88%
FBT.L
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FKUD.L и FBT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUD.L First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist | 5.86% | 24.21% | 7.17% | 10.50% | -17.38% | 16.72% | 18.30% |
FBT.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 8.97% | 17.24% | 7.13% | -0.99% | 3.88% | -2.57% | -2.54% |
Correlation
The correlation between FKUD.L and FBT.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов FKUD.L и FBT.L
Секторы
FKUD.L
FBT.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
FKUD.L
FBT.L
-
Сырьевые материалы
FKUD.L
FBT.L
-
Потребительский циклический сектор
FKUD.L
FBT.L
-
Промышленность
FKUD.L
FBT.L
-
Коммуникационные услуги
FKUD.L
FBT.L
-
Потребительский защитный сектор
FKUD.L
FBT.L
-
Здравоохранение
FKUD.L
FBT.L
Энергетика
FKUD.L
FBT.L
-
Недвижимость
FKUD.L
FBT.L
-
Коммунальные услуги
FKUD.L
FBT.L
-
Технологии
FKUD.L
-
FBT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKUD.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск
FKUD.L
FBT.L
Сравнение FKUD.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist (FKUD.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKUD.L | FBT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.86 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 7.62 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKUD.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.92 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FKUD.L и FBT.L
Максимальная просадка FKUD.L за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки FBT.L в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUD.L и FBT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKUD.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.29% | -30.39% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -13.81% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | -23.70% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.27% | -23.70% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | 0.00% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -13.43% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.19% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKUD.L и FBT.L
Текущая волатильность для First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist (FKUD.L) составляет 5.06%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что FKUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKUD.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 7.05% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 15.57% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 20.53% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 22.60% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 23.94% | -5.93% |
Сравнение комиссий FKUD.L и FBT.L
FKUD.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBT.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUD.L и FBT.L
Дивидендная доходность FKUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как FBT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FKUD.L First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FKUD.L and FBT.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBT.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBT.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FKUD.L.
FKUD.L is categorized as Europe Equities, while FBT.L is Health & Biotech Equities. FKUD.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. Their fees differ too: 0.65% for FKUD.L and 0.60% for FBT.L.
Подберите оптимальное распределение для FKUD.L и FBT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор