PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKSTX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKSTX с FSMUX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FKSTX (Nuveen Kansas Municipal Bond Fund) and FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, FKSTX returned 3.37%/yr vs 3.82%/yr for FSMUX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FKSTX charges 0.78%/yr vs 0.06%/yr for FSMUX.

Доходность

Сравнение доходности FKSTX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Kansas Municipal Bond Fund (FKSTX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKSTX показывает доходность 1.51%, а FSMUX немного ниже – 1.47%.

FKSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.77%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.08%
10 лет*
1.90%

FSMUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.82%
3 года*
3.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKSTX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FKSTX
Nuveen Kansas Municipal Bond Fund		1.51%4.32%0.63%5.20%-6.82%0.82%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		1.47%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Correlation

The correlation between FKSTX and FSMUX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.84

The correlation between FKSTX and FSMUX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Kansas Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FKSTX:
FKSTX с DFSMXFKSTX с ATOIXFKSTX с NMTRXFKSTX с USMSXFKSTX с USMTXFKSTX с APUSXFKSTX с DFCMX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с FLAAXFSMUX с SUMAXFSMUX с NCATXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAX

Доходность на риск

FKSTX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKSTX
Ранг доходности на риск FKSTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKSTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKSTX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKSTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKSTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKSTX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Kansas Municipal Bond Fund (FKSTX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKSTXFSMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.60

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
4.48

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.69

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.03

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

11.08

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKSTX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKSTX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMUX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKSTX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKSTXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.11

+1.04

Просадки

Сравнение просадок FKSTX и FSMUX

Максимальная просадка FKSTX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKSTX и FSMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKSTXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-16.27%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-2.68%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-5.95%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-5.45%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.21%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FKSTX и FSMUX

Текущая волатильность для Nuveen Kansas Municipal Bond Fund (FKSTX) составляет 1.03%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что FKSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKSTXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.17%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.09%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

3.13%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

4.64%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

4.64%

-1.01%

Сравнение комиссий FKSTX и FSMUX

FKSTX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKSTX и FSMUX

Дивидендная доходность FKSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FSMUX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKSTX
Nuveen Kansas Municipal Bond Fund		2.69%2.78%2.55%2.60%2.33%2.20%2.60%3.36%3.28%3.49%3.84%3.65%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.99%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FKSTX and FSMUX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMUX has higher volatility (1.17%) compared to FKSTX (1.03%). In terms of maximum drawdown, FKSTX dropped -14.56% vs FSMUX's -16.27%.

FKSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKSTX и FSMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор